Ukryte modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury gospodarczej
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstrakt
W pracy zbadana została możliwość wykorzystania algorytmu Viterbiego do analizy sald odpowiedzi respondentów na pytania testu koniunktury w przemyśle, prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W badaniu rozważane były pytania dotyczące oceny stanu obecnego. Do analizy wykorzystane zostały ukryte modele Markowa z warunkowymi rozkładami normalnymi. Pod uwagę brane były modele, w których łańcuchy Markowa mają dwuelementową i trójelementową przestrzeń stanów. Uzyskane wyniki zostały skonfrontowane z pochodzącymi z różnych źródeł datowaniami punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego. Badane modele zostały porównane pod względem skuteczności w wychwytywaniu sygnałów o nadchodzących zmianach w koniunkturze. Przeprowadzone analizy przemawiają za stosowaniem modeli z trzystanowymi łańcuchami Markowa. Wyniki badania sugerują ponadto, iż należy brać pod uwagę opóźnienia między odpowiedziami respondentów a zmianami klimatu koniunktury. (abstrakt oryginalny)
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Bibliografia
Abberger K., Nierhaus W., Markov-switching and the Ifo business climate: The Ifo business cycle traffic lights, „Journal of Business Cycle Measurment and Analysis”, nr 2, 2010
Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, „Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, nr 89, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
Cappé O., Moulines E., Rydén T., Inference in hidden Markov models, Springer Series in Statistics, 2005
Cleveland R. B., Cleveland W. S., McRae J. E., Terpenning I., STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on loess, „Journal of Official Statistics”, vol. 6, 1990
Drozdowicz-Bieć M., Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa 2012
Drozdowicz-Bieć M., Od recesji do boomu. Wahania cykliczne polskiej gospodarki 1990-2007, w: „Koniunktura gospodarcza – 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, pr. zb. pod red. E. Adamowicz, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
Hamilton J. D., Time series analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1994
Rabiner L. R., A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition, „Proceedings of the IEEE, vol. 77, 1989
Skrzypczyński G., Wykorzystanie ukrytych modeli Markowa do wyznaczania punktów zwrotnych koniunktury na podstawie danych ankietowych, praca niepublikowana, badanie statutowe Instytut Ekonometrii SGH, Warszawa 2008
Viterbi A., Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm, „IEEE Transactions on Information Theory, vol. 13, 1967