Testy warunków skrajnych jako element oceny bezpieczeństwa sektora bankowego

Main Article Content

Marcin Mikołajczyk

Abstrakt

The article presents the latest approach to stress tests applied by the EuropeanBanking Authority and national supervisory authorities, including methodology,scenarios, key assumptions and results of a study. The results of stress testsindicate that the banking sector in Poland is in good condition as banks showedhigher level of capital adequacy than most of the banks from the European Union,reflecting the stability of the banking sector. Stress test methodology used by theEuropean Central Bank is also contained in the paper. The role of stress tests asan instrument for enhancing the stability of financial institutions and the needfor further work on stress testing are also discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mikołajczyk, M. (2015). Testy warunków skrajnych jako element oceny bezpieczeństwa sektora bankowego. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, 1(3), 181–194. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.12
Dział
Dział główny

Bibliografia

A macro stress testing framework for assessing systemic risks in the banking sector, EBA,Occasional Paper Series 2013, No. 152, Frankfurt.
A macro stress-testing framework for bank solvency analysis, “ECB Monthly Bulletin” 2013,EBA, Frankfurt.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawiewarunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoruostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającadyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE(Capital Requirements Directive IV, CRD IV).
EBA/SSM stress test: The macroeconomic adverse scenario, EBA, www.eba.europa.eu
Komunikat w sprawie banków objętych europejskimi stress testami, KNF, www.knf.gov.pl
Methodological note EU‐wide Stress Test 2014, EBA, www.eba.europa.eu
Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych,KNF, www.knf.gov.pl
Note: comprehensive assessment/October 2013, EBA, www.ecb.europa.eu
Principles for sound stress testing practices and supervision, BCBS, maj 2009.
Przegląd jakości aktywów (Asset Quality Review – AQR) i testy warunków skrajnych, KNF,www.knf.gov.pl
Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, styczeń 2015.
Recommendations on asset quality reviews (EBA/REC/2013/04), EBA, www.eba.europa.eu
Results of 2014 EU‐wide stress test, EBA, www.eba.europa.eu
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, www.eur-lex.europa.eu
Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzająceEuropejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do politykizwiązanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, www.eur--lex.europa.eu
Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2014 roku, KNF, www.knf.gov.pl.
Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych, KNF, grudzień2014 r., www.knf.gov.pl
www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2014/results
Wytyczne CEBS dotyczące testów warunków skrajnych (GL32), CEBS, 26 sierpnia 2010 r.,www.knf.gov.pl