Analiza potencjalnych korzyści oraz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w bankach europejskich
Main Article Content
Abstrakt
The introduction of liquidity ratios on the banking sector and the real economywill lead to adaptation of the banks. Mismatch between the maturity of assets andliabilities will be subject to reduction. These shifts in the banks’ balance sheetsmay result in diminishing profitability of banks as long as the cost of maintainingadditional capital and balance sheet structure changes will not be passed on to customers. Another consequence may be an impediment to access of nonfinancialentities to long-term financing. Thus, increased cost of credit and reductionof its availability in the short term will have negative impact on economicgrowth while introduction of liquidity standards and new capital requirementssignificantly reduces the probability of a banking crisis, which compensates forinterim and slight decrease in the growth rate.
Downloads
Article Details
Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Oficynę Wydawniczą SGH autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Oficyna Wydawnicza SGH posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).
Osoby zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem zawartości czasopisma proszone są o kontakt z Redakcją.
Bibliografia
Angelini P., Clerc L., Curdia V., Gambacorta L., Gerali A., Locarno A., Motto R., Roeger W.,Van den Heuvel S., Vlcek J., Basel III: Long-term impact on Economic Performance andFluctuations, “The Manchester School” 2015, Vol. 83, No. 2.
Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, BIS, 2013.
Basel III: The Net Stable Funding Ratio, BIS, October 2014.
Cosimano T. F., Hakura D. S., Bank behavior in response to Basel III: A cross-country analysis,IMF Institute, May 2011, papers.ssrn.com, dostęp 10.02.2015.
Gobat J., Yanase M., Maloney J., The Net Stable Funding Ratio: Impact and Issues for Consideration,“IMF Working Paper” 2014, WP/14/106, June 2014, www.imf.org, dostęp10.02.2015.
Hartlage A. W., The Basel III Liquidity Coverage Ratio and Financial Stability, “MichiganLaw Review” 2012, Vol. 111, No. 3, www.michiganlawreview.org, dostęp 10.02.2015.
International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, BIS, 2010.
Jakubiak A., Wpływ Bazylei III I innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykękredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce, w: Zmiany regulacjia rozwój sektora bankowego, „Zeszyty BRE Bank-CASE” 2012, nr 120.
Kochaniak K., Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych, „AnnalesUniversitatis Mariae Curie Sklodowska” 2010, Lublin – Polonia, VOL. XLIV, 2SECTIO H.
Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2011.
Krug S., Lengnick M., Wohltmann H.‑W., The impact of Basel III on financial (In) stability,September 2013, www.researchgate.net, dostęp 10.02.2015.
Liquidity: A bigger challenge than capital, KPMG, 2012.
Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M., Wpływ regulacjisektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, „Materiały i Studia”2014, nr 305.
Net Stable Funding Ratio finalised by the Basel Committee, BIS, 2014.
New Bank Liquidity Rules: Dangers Ahead, A Position Paper by EBA’s Banking StakeholderGroup, EBA, October 2012, www.eba.europa.eu, dostęp 09.02.2015.
Niedziółka P., Skuteczny nadzór nad agencjami ratingowymi jako warunek sine qua non osiągnięciacelów europejskiej unii bankowej, w: Unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin,Warszawa 2013.
Possible further changes to the Capital Requirements Directive, Commission Services StaffWorking Document, EU, November 2011.
Report on the results of Basel III monitoring exercise as of 31 December 2013, EBA, 2014.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz. U. UE nr 176/1 z dnia27.06.2013.
Smith D., Jennings-Mares J., Liquidity Coverage Ratio: New Basel Measurement Published,Morrison-Foerster, www.mofo.com, dostęp 10.10.2013.
Stańczuk M., Możliwe implikacje wejścia w życie pakietu regulacyjnego Bazylea III dla polskichbanków komercyjnych, w: Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego, „ZeszytyBRE Bank-CASE” 2012, nr 120.
Ten key points from Basel’s final NSFR, PwC, 5 November 2014, www.pwc.com, dostęp08.01.2015.
Unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2013.
Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, „Materiałyi Studia NBP” 2014, nr 305.
Wyniki ilościowego badania wpływu Bazylei III na polskie sektor bankowy (PLQIS), PwC, 2011.