Koncepcja zrównoważonego ryzyka przedsiębiorstwa i banku
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie powinno uwzględniać zarówno czynniki endogeniczne, jak i egzogeniczne. Szczególnie ważne wydają się model zarządzania ryzykiem, który powinien zmierzać w kierunku podejścia holistycznego oraz kooperacja z bankiem w zakresie zarządzania równowagą w przenoszeniu ryzyka pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem. W artykule zaprezentowano charakterystykę mechanizmów przerzucania ryzyka, antycypowaną ewolucję modeli zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, oraz holistyczną architekturę równoważenia ryzyka przedsiębiorstwa i banku.
Downloads
Article Details
The author of the article declares that the submitted article does not infringe the copyrights of third parties. The author agrees to subject the article to the review procedure and to make editorial changes. The author transfers, free of charge, to SGH Publishing House the author's economic rights to the work in the fields of exploitation listed in the Article 50 of the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights – provided that the work has been accepted for publication and published.
SGH Publishing House holds economic copyrights to all content of the journal. Placing the text of the article in a repository, on the author's home page or on any other page is allowed as long as it does not involve obtaining economic benefits, and the text will be provided with source information (including the title, year, number and internet address of the journal).
References
2. Camuffo A., Furlan A., Rettore E., Risk Sharing in Suppliers Relations: An Agency Model for the Italian Air Conditioning Industry, IPC Working Paper Series, MIT-IPC-05-003, Industrial Performance Center, MIT, 2005.
3. Danielsson J., Embrechts P., Goodhart Ch., Keating C., Muennich F., Renault O., Shin H., An Academic Response to the Basel II, LSE Financial Market Group, an ESRC Research Centre, Special Report, Paper No. 130, May 2001.
4. Claessens S., Kose M., Ayhan M., Terrones M.E., Financial Cycles: What? How? When?, IMF Working Paper − http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1176.pdf, April 2011.
5. Dong H.K., Suk J.L., Kyong J.O., Tae Y.K., An Early Warning System For Financial Crisis Using A Stock Market Instability Index, ”Expert Systems”, July 2009, Vol. 26, No. 3.
6. Fraser J., Simkins B.J., Editors, Enterprise Risk Management − Today’s Leading Research and Best Practices for Tomorrow’s Executives, Kolb Series in Finance, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
7. Gramlich D., Oet M.V., The structural fragility of financial systems − Analysis and modeling implications for early warning systems, “The Journal of Risk Finance”, 2011, Vol. 12, No. 4, pp. 270-290.
8. Hankel W., Isaak R., Brave New World Economy: Global Finance Threatens Our Future, John Wiley & Sons, New Jersey 2011.
9. Hsu S.D., Murray B.M., On the Volatility of Volatility, Institute of Theoretical Science, University of Oregon, Eugene OR 94703-5203, 2007.
10. Kasiewicz S., Rogowski W., Risk and Increase in Enterprise Value, “Economics & Business Administration Journal”, 2009, No. 1.
11. Krysiak Z., Achieving Enterprise Stability Based on Economic Capital, “Graziadio Business Review”, 2011, Vol. 14, Issue 4, http://gbr.pepperdine.edu/2011/12/achieving-enterprise-stability-based-on--economic-capital/, Los Angeles.
12. Krysiak Z., Banki i przedsiębiorstwa w procesie zmiany paradygmatu, „Bezpieczny Bank”, 2012, 4(49).
13. Krysiak Z., Podatek za emisję ryzyka jako mechanizm stabilizacji systemu finansowego, „Bezpieczny Bank”, 2011, 1(43).
14. Krysiak Z., Rating jakości zarządzania ryzykiem firmy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1176, s. 193-206.
15. Krysiak Z., Real Options Mitigate the Risk of the Rejection of Good Projects, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2013, nr 1 (26), s. 45-54.
16. Krysiak Z., Wartość ryzyka, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2011, nr 2(19).
17. Krysiak Z., Wpływ sektora bankowego na cykle upadłości przedsiębiorstw, [w:] Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Mączyńska E., (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2010.
18. Krysiak Z., Wpływ szacowania ryzyka w kosztach transakcyjnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw, [w:] Koszty transakcyjne – skutki zmian dla przedsiębiorstw, Pietrewicz J.W., Sobiecki R. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
19. Krysiak Z., Seaman S., Equity Based Metrics Used to Model Financial Distress, “Academy of Economics and Finance Journal”, 2012, Vol. 3.
20. Kyong J.O., Tae Y.K., Chiho K., An Early Warning System For Detection Of Financial Crisis Using Financial Market Volatility, “Expert Systems”, May 2006, Vol. 23, No. 2.
21. Landier A., Sraer D., Thesmar D., The Risk-Shifting Hypothesis – Evidence from Subprime Originators, http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2012/01/11/the-risk-shifting-hypothesis/, 2012.
22. Mbarek L., Hmaied D., Deposit Insurance and Bank Risk-Shifting Incentives: Evidence from Tunisian Banking System, “Journal of Money”, Investment and Banking, 2010, Issue 20.
23. Satchkov D., The New Paradigm In Risk Management, Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability, 2011, Vol. 2.
24. Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?, Kasiewicz S., Kurkliński L., Marcinkowska M. (red.), Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2013.
25. Wright R.E., Bailouts: Public Money, Private Profit, Columbia University Press, New York 2010.